最优化 梯度 海塞矩阵

摘要:
Hesse矩阵由目标函数f在x点的二阶偏导数×N阶矩阵组成。当二阶偏导连续时,矩阵是对称的

一、方向导数

limt->0f(x0+td)-f(x0) / t 存在

则该极限为f在x0处沿方向d的方向导数

记为

∂ f/∂ d

下降方向:

方向导数∂ f/∂ d <0 ,则d为f在x0处的下降方向

二、梯度

对于向量x,若每个偏导数

∂ f/∂ x(i) 都存在

则列向量为f在x处的梯度

记号

▽f(x)

三、可微与梯度

可微则一定存在梯度

梯度存在不一定可微

定理

若f在x处可微,则 方向导数=梯度 的转置*方向向量d

四、海塞矩阵

(Hessian Matrix),又译作海森矩阵、海瑟矩阵、海塞矩阵等,是一个多元函数的二阶偏导数构成的方阵,描述了函数的局部曲率。

海塞矩阵由目标函数 f在点x处的二阶偏导数组成的 n×n阶矩阵

最优化 梯度 海塞矩阵第1张

当二阶偏导连续,矩阵为对称矩阵

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