自相关

线性模型——异方差、序列相关、多重共线性与内生性的处理

在实际的计量经济学问题中,完全满足回归的基本假设的情况并不多见。不满足基本假定的情况。称为违背基本假定 违背基本假定的情况主要包括: 随机干扰项存在异方差 随机干扰项的序列相关(或称自相关) 解释变量之间的多重共线 解释变量为随机变量,存在内生性 异方差性 线性模型的基本假设中有var(u|x1,x2...xk)=d,即随机干扰项的方差不因自变量的不...