θ

线性模型的概率分析

抛出问题:为什么前面的线性回归要用最小二乘法?为什么要用这样的指标? 下面我们会给出一系列的概率假设,从而导出最小二乘法是一个很自然的算法: 先设              y^(i) = θTx^(i) + ε(i), 其中ε(i)叫做误差项 error term,这个可以看作是对未建模的效应的捕获,简单的说就是没有考虑到的特征,像预测房子中的这个房子有...