目录 QuantLib 金融计算——原理之 Bootstrap Bootstrap 的原理 QuantLib 中的 bootstrap 计算（利率语境） 核心代码细节 开放问题：如何实现 FR007 互换的相关分析？ 扩展阅读 以下文字源自我对源代码的理解，如有不同意见，欢迎留言讨论或发邮件（xuruilong100@163.com） Qua...
一、复利中的实际利率 it=(1+i)t-(1+i)t-1 / (1+i)t-1=i i 为常数， 而单利的实际利率递减 二、贴现 时间t的1元在时间零点的价值为贴现函数 记为 a-1(t) 三、贴现因子 v i利率 v=1/(1+i) vt t年贴现因子 实际贴现率d=利息/期末积累值 四、关系式 d=i/(1+i) i=d/(1-d) v=1-d d=...
python信用评分卡建模（附代码，博主录制） https://study.163.com/course/introduction.htm?courseId=1005214003&utm_campaign=commission&utm_source=cp-400000000398149&utm_medium=share https...
1、利息与收益资本化 利息是信用活动的基本前提之一，也是信用活动的必然结果。利息的古老存在使利息成为信用运行的基本特征。 在现代金融活动中，利息作为资金的时间价值以及利率作为基本的经济杠杆，都成为现代金融的核心内容。在宏观金融中，利率是货币政策调节经济的重要手段；在微观金融中，利率是金融产品设计及相关的风险管理活动的出发点。 0x1：利息理论 1、对于利息...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=11758 债券基础 键 是一个合同，作者与初始付款义务以预定的时间（s）（成熟）的钱付预定量。这类似于借入利息和付款结构的钱。 零息债券 是一种特殊类型的键，其在到期时支付出仅一次没有中间付款。 债券的面额/票面金额/本金是发行人在到期时所支付的金额。标准价值通常为$ 1000。 债券可以参考价格...